🌙晚上好。以下为周二市场逐日盯市内容，受地缘局势不断升级影响，油价大幅上行（WTI 原油突破 90 美元），风险资产交易走弱。📉全期限美债收益率上行，股票以及信
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🌙晚上好。以下为周二市场逐日盯市内容，受地缘局势不断升级影响，油价大幅上行（WTI 原油突破 90 美元），风险资产交易走弱。📉全期限美债收益率上行，股票以及信用市场收盘显著走弱，美元收盘走强。 ▪ 📊股票市场：周二美股收跌，收盘接近日内低点；收益率上行叠加油价走高，周期板块跑输防御板块，背后驱动来自伊朗局势再度升级。标普 500 指数下跌 71 个基点至 7631 点，纳斯达克 100 指数下跌 129 个基点至 29077 点，罗素 2000 指数下跌 123 个基点至 2920 点。11 个行业中有 7 个行业收跌；能源板块上涨 154 个基点、公用事业板块上涨 85 个基点表现占优，非必需消费品板块下跌 189 个基点、工业板块下跌 139 个基点出现回落。周期相对防御指数（GSP1CYDE，下跌 212 个基点）承受明显压力。8 月 ISM 制造业指数录得 54.6，不及市场预期，叠加收益率上行。盘后，戴尔公司受 EPS 业绩向好提振，股价预计上涨 8.44%。 ▪ 💵利率市场：受油价飙升、伊朗局势进一步发酵影响，今日美债全期限收益率上行，呈现熊平形态，短端表现更弱。1 年期 1 年期远期利率上行 6 个基点，2 年期国债上行 5.25 个基点，10 年期国债上行 4.25 个基点，30 年期国债上行 2.25 个基点。2 年‑10 年现券曲线平坦化 1.25 个基点，5 年‑30 年曲线平坦化 2.75 个基点。在曲线平坦化行情中，市场出现一笔大规模陡峭化大单成交，一笔 1 毫米每基点远期波动率的宽式陡峭化合约完成交易。数据层面，ISM 制造业指数回落至 54.6，低于预期 55.2；JOLTS 职位空缺数回落至 72.71 万，低于预期 73.13 万。当前市场定价 9 月议息会议加息 16.5 个基点，至年末累计加息 40 个基点。 ▪ 📜信用市场：宏观信用市场情绪转弱，投资级 CDX 指数走阔 0.55 个基点，高收益 CDX 指数下跌 15 个基点，市场出现减压式资金流动。宏观盘面表现偏弱背景下，RM 资金降风险，投资级品种增开空头；高收益短端曲线交易活跃度较高，风险买盘开始入场。今日期权资金流动活跃，FM 平仓 XO 付息方头寸，同时买入投资级日历偏度；RM 买入高收益的平值看跌期权。投资级现券普遍走阔 1‑2 个基点，航空、汽车板块表现偏弱，同时伴随部分 PT 抛盘。高收益现券走势分化，Comstock (CRK) 反弹约 1.5 个点，而 Altice 国际持续走弱。一级市场方面，投资级完成 5 单合计 60 亿美元发行，高收益暂无新发。 💱外汇市场：G10 货币中美元全盘走强，延续早盘风险资产走弱带来的上涨行情。中东再度遭受袭击，油价大幅冲高，挪威克朗成为 G10 货币里唯一跑赢美元的币种（上涨 15 个基点）。欧元及其关联货币下跌 25 个基点。期权交易员表示，俄乌局势升级以及风险规避情绪，令欧元下行风险进一步抬升。 📅明日重点事件：明日 8 点 15 分，公布 8 月 ADP 就业变动数据（高盛预期 + 5.5 万人，市场一致预期 + 4.7 万人，前值 + 4.4 万人）。10 点公布 7 月工厂订单数据（高盛预期‑0.2%，市场一致预期 + 0.6%，前值‑0.3%）。下午 2 点美联储发布 9 月议息会议周期的褐皮书。欧洲无重要数据发布。亚洲夜间时段，将公布韩国 CPI 数据。
总体总结
主题正文
- 以下为周二市场逐日盯市内容，受地缘局势不断升级影响，油价大幅上行（WTI 原油突破 90 美元），风险资产交易走弱。
- 标普 500 指数下跌 71 个基点至 7631 点，纳斯达克 100 指数下跌 129 个基点至 29077 点，罗素 2000 指数下跌 123 个基点至 2920 点。
- 能源板块上涨 154 个基点、公用事业板块上涨 85 个基点表现占优，非必需消费品板块下跌 189 个基点、工业板块下跌 139 个基点出现回落。
- 1 年期 1 年期远期利率上行 6 个基点，2 年期国债上行 5.25 个基点，10 年期国债上行 4.25 个基点，30 年期国债上行 2.25 个基点。
- ▪ 📜信用市场：宏观信用市场情绪转弱，投资级 CDX 指数走阔 0.55 个基点，高收益 CDX 指数下跌 15 个基点，市场出现减压式资金流动。
- 宏观盘面表现偏弱背景下，RM 资金降风险，投资级品种增开空头；
- 📅明日重点事件：明日 8 点 15 分，公布 8 月 ADP 就业变动数据（高盛预期 + 5.5 万人，市场一致预期 + 4.7 万人，前值 + 4.4 万人）。
- 10 点公布 7 月工厂订单数据（高盛预期‑0.2%，市场一致预期 + 0.6%，前值‑0.3%）。