🌙晚上好。这份是周三的逐日盯市报告，各类资产价格表现分化。 📊宏观层面信用品种收盘小幅走强，主要权益指数基本持平，标普 500 指数与纳指几乎走平，罗素 200
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🌙晚上好。这份是周三的逐日盯市报告，各类资产价格表现分化。 📊宏观层面信用品种收盘小幅走强，主要权益指数基本持平，标普 500 指数与纳指几乎走平，罗素 2000 指数小幅走弱。 📈个人消费支出数据公布后，美债收益率曲线呈现熊平形态；美元受益于美债收益率上行，表现优于其他主流货币。 🔥英伟达财报是全市场焦点，财报发布初期股价小幅下行，随后在电话会相关发言带动下大幅拉升。 ▪ 📈权益市场：周三美股整体分化，多数板块收跌，市场静待盘后万众瞩目的英伟达每股收益财报。 📌纳指以及等权重标普指数相对占优；标普 500 指数下跌 2 个基点报 7675 点，纳指上涨 5 个基点报 29224 点，罗素 2000 指数下跌 14 个基点报 3005 点。 📉等权重标普指数跑赢市值加权指数 17 个基点。 📊11 个行业板块中有 7 个板块收跌，医疗板块下跌 101 个基点，通信服务板块下跌 71 个基点表现靠后；工业板块上涨 107 个基点，实现显著超额收益。 ✨盘后，英伟达每股收益财报整体符合预期，股价指示上涨 3%，市场重点关注电话会上关于 28 财年收入的相关表述。 ▪ 📉利率市场：受今早强于预期的数据影响，美债收益率曲线今日走出熊平行情，短端表现偏弱。 📋个人消费支出、耐用品订单以及二季度 GDP 数据全部高于市场一致预期。 📊数据出炉之后，短端遭到抛售，2 年期‑10 年期现券收益率曲线收窄约 1.75 个基点，5 年期‑30 年期收益率曲线收窄约 2.5 个基点。 💴资金成交层面，整体成交量偏低，市场出现部分 FV/WN 期限的大宗挂单，期货移仓占据市场主要成交，互换利差持续获得买盘。 📑今日 5 年期美债拍卖结果好坏参半，非交易商投标占比达到去年 12 月以来最高水平，为 89.9%；拍卖收益率尾部抬升 0.2 个基点，对应收益率 4.393%，这已经是连续第十次 5 年期美债拍卖出现该情况。 ⏰在前端市场的利率定价中，9 月合约定价隐含约 8.5 个基点加息，年内合计加息约 25 个基点。 ▪ 💳信用市场：宏观信用品种今日收盘小幅走强。 📊CDX 投资级指数收窄 0.15 个基点，CDX 高收益指数走高 3 个基点，呈现小幅的解压缩式资金流动。 🔍指数资金流方面，CDX 投资级指数出现部分空头回补，但整体维持区间震荡，接近 50 个基点位置，缺少新增保护盘的卖出力量。 💸成交量方面，基金经理买入跨期价差，同时买入远期虚值看跌保护。 📌投资级现券市场，Meta 成为市场焦点，开盘债券下跌 4 个基点，随后利差有所修复，实际结算结果不及市场最坏的预期，但受相关监管政策影响，市场依旧担忧其未来广告收入。 ⚠️除此之外，英伟达财报公布之后，受三季度利润率指引略偏保守影响，信用利差走阔 1‑2 个基点。 📉高收益板块，零售标的（JWN、M、KSS）表现疲软，伊朗局势持续扰动企业盈利水平。 🚫今日一级市场没有新的债券定价发行。 ▪ 💱外汇市场：美元延续早盘上涨势头，日内主要受美债收益率上行驱动。 📉瑞典克朗相对美元下跌 80 个基点，瑞士法郎相对美元下跌 50 个基点，领跌非美货币。 📉新西兰元继续下行，下跌 50 个基点，美股收盘前后权益市场整体分化走弱。 ✅在 G10 货币当中，澳元是唯一实现上涨的币种，上涨 15 个基点，诱因是隔夜澳大利亚 CPI 数据超预期。 💹通胀数据超预期之后，交易盘追高澳元，澳大利亚国民银行将加息预期修正至 11 月。 ▪ 📅明日重点数据：明日上午 8:30，将公布 7 月高级商品贸易差额，高盛预期‑1030 亿美元，市场一致预期‑1002 亿美元，前值‑1014 亿美元。 📋同时公布 8 月 22 日当周美国初请失业金人数，高盛预期 21 万人，市场一致预期 20.8 万人，前值 20.6 万人；以及 8 月 15 日当周续请失业金人数。 🌃晚间 8 点，杰克逊霍尔会议日程以及相关论文标题大概率发布。 🇳🇴欧洲方面，将公布挪威二季度本土 GDP 环比数据。 🌏亚洲隔夜时段，韩国央行利率决议、菲律宾央行利率决议将会陆续出炉。
总体总结
主题正文
- 标普 500 指数下跌 2 个基点报 7675 点，纳指上涨 5 个基点报 29224 点，罗素 2000 指数下跌 14 个基点报 3005 点。
- ✨盘后，英伟达每股收益财报整体符合预期，股价指示上涨 3%，市场重点关注电话会上关于 28 财年收入的相关表述。
- 📊数据出炉之后，短端遭到抛售，2 年期‑10 年期现券收益率曲线收窄约 1.75 个基点，5 年期‑30 年期收益率曲线收窄约 2.5 个基点。
- 📊CDX 投资级指数收窄 0.15 个基点，CDX 高收益指数走高 3 个基点，呈现小幅的解压缩式资金流动。
- 🔍指数资金流方面，CDX 投资级指数出现部分空头回补，但整体维持区间震荡，接近 50 个基点位置，缺少新增保护盘的卖出力量。
- 📌投资级现券市场，Meta 成为市场焦点，开盘债券下跌 4 个基点，随后利差有所修复，实际结算结果不及市场最坏的预期，但受相关监管政策影响，市场依旧担忧其未来广告收入。
- ⚠️除此之外，英伟达财报公布之后，受三季度利润率指引略偏保守影响，信用利差走阔 1‑2 个基点。
- ▪ 📅明日重点数据：明日上午 8:30，将公布 7 月高级商品贸易差额，高盛预期‑1030 亿美元，市场一致预期‑1002 亿美元，前值‑1014 亿美元。