📈标普 500 指数收涨 26 个基点，报 7748 点，尾盘交易规模达 23 亿美元，方向为卖出。 📊纳斯达克 100 指数收涨 74 个基点，报 29742
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📈标普 500 指数收涨 26 个基点，报 7748 点，尾盘交易规模达 23 亿美元，方向为卖出。 📊纳斯达克 100 指数收涨 74 个基点，报 29742 点；罗素 2000 指数收涨 61 个基点，报 3045 点；道琼斯指数收跌 4 个基点，报 53770 点。 📋全美股票交易所总成交量为 155.28 亿股，而年初至今日均成交量为 192.29 亿股。 😨VIX 恐慌指数下跌 530 个基点，报 14.47；WTI 原油上涨 48 个基点，报每桶 82.8 美元。 💵美国 10 年期国债收益率持平于 4.6884%；黄金上涨 92 个基点，报 4410 美元。 💱美元指数上涨 17 个基点，报 100 点；比特币下跌 50 个基点，报 63379 美元。 📉尽管今日成交量有所回升（昨日为年内第四低量日），但日内波动区间仍为年内最窄。 ⚡动量偏好今日上涨 6%，受双重因素驱动（12 个月涨幅领先股上涨 4%/12 个月跌幅落后股下跌 1.5%）。 🔋半导体 / AI 板块在优于预期的数据公布后出现大规模风险重配（CRWV 涨 20%、LITE 涨 13%、SMCI 涨 19%），而软件与互联网板块则出现均值回归（下跌 1%）。 🌏其他方面，中国 ADR 延续资金轮动交易，受此前强劲价格走势及隔夜韩国芯片制造公司动能推动（报道称三星和 SK 海力士投资者兴趣升温）。 ⭐值得关注的个股：英特尔（INTC）在增发后上涨 3% 表现坚挺，SPCX 在锁定期结束后上涨 9%。 📌提示：SPCX 有 2 亿股公开做空头寸，锁定期到期后空头持仓仍处高位。 📊以 1‑10 分制衡量，今日整体活跃度评分为 3 分。 💼资产管理公司与对冲基金呈小幅净买入态势，科技板块需求存在重叠。 📊宏观方面，今日 CPI 数据温和（核心 CPI 未四舍五入为 22 个基点，市场预期 20 个基点）。 📑全球利率研究部将核心 PCE 预估从发布前的 0.26% 上调至 + 0.23%，对应同比 3.27%。 💹市场目前对 9 月加息的概率定价仅为 38%。 🔔盘后：COHR 下跌 5%（该股今日曾涨 8%），业绩超预期、指引高于预期，每股收益超预期约 7%。 📈CSCO 上涨 2%，业绩超预期并上调指引，第四财季营收同比加速增长 18%。 ⚠️不过第一财季毛利率指引环比下降至 65‑66%，第四财季为 66.3%。 📉CBRS 下跌 11%，该股今日收盘上涨 12%，核心营收 2.10 亿美元，市场预期 1.94 亿美元，核心毛利率 41%。 📋第三季度营收指引为 2.14‑2.16 亿美元，彭博一致预期为 2.12 亿美元。 📌第三季度核心毛利率指引为 38‑40%。 📢注：公司将于 8 月 18 日举办 Supernova 活动，新闻稿中未提及议程细节，即于下周。 📜衍生品：尽管今早发布了 CPI 数据且隔夜有 AI 相关消息，波动率交易台仍保持平静。 📉NDX 波动率早盘走高，但随后随交易时段推进显著回落，所有指数均回归 “现货上涨、波动率下降” 的格局。 📊NDX 一个月隐含波动率与 SPX 的价差持续扩大，创下五年回溯期内最显著的 10 日下行变化。 💡交易台看好 8 月底到期的短期 QQQ 看涨价差策略，该策略可在控制权利金成本与下行风险的同时，为 NDX 向上突破提供有利布局。 💸资金流方面，我们观察到多笔通过 8 月底和 10 月到期的看涨价差策略做多 QQQ 的交易。 📈标普 500 指数本周剩余时间的隐含波动幅度为 63 个基点。
总体总结
主题正文
- 🔋半导体 / AI 板块在优于预期的数据公布后出现大规模风险重配（CRWV 涨 20%、LITE 涨 13%、SMCI 涨 19%），而软件与互联网板块则出现均值回归（下跌 1%）。
- 🌏其他方面，中国 ADR 延续资金轮动交易，受此前强劲价格走势及隔夜韩国芯片制造公司动能推动（报道称三星和 SK 海力士投资者兴趣升温）。
- ⭐值得关注的个股：英特尔（INTC）在增发后上涨 3% 表现坚挺，SPCX 在锁定期结束后上涨 9%。
- 📊宏观方面，今日 CPI 数据温和（核心 CPI 未四舍五入为 22 个基点，市场预期 20 个基点）。
- 📑全球利率研究部将核心 PCE 预估从发布前的 0.26% 上调至 + 0.23%，对应同比 3.27%。
- 📈CSCO 上涨 2%，业绩超预期并上调指引，第四财季营收同比加速增长 18%。
- 📉CBRS 下跌 11%，该股今日收盘上涨 12%，核心营收 2.10 亿美元，市场预期 1.94 亿美元，核心毛利率 41%。
- 💡交易台看好 8 月底到期的短期 QQQ 看涨价差策略，该策略可在控制权利金成本与下行风险的同时，为 NDX 向上突破提供有利布局。