📊 📈标普 500 指数收跌 32 个基点报 7728 点，尾盘竞价净卖出 37 亿美元。 📈纳斯达克 100 指数收跌 33 个基点报 29525 点，罗素
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📈标普 500 指数收跌 32 个基点报 7728 点，尾盘竞价净卖出 37 亿美元。 📈纳斯达克 100 指数收跌 33 个基点报 29525 点，罗素 2000 指数收涨 36 个基点报 3028 点，道琼斯指数收跌 34 个基点报 53791 点。 📈全美股票交易所总成交量为 149.09 亿股，而年初至今日均成交量为 192.51 亿股。 📈VIX 恐慌指数收跌 103 个基点报 15.3。 📈WTI 原油收涨 156 个基点报 83.41 美元。 📈美国 10 年期国债收益率下跌 0.016 个基点报 4.6904%。 📈黄金收跌 49 个基点报 4369 美元。 📈美元指数持平于 99.81。 📈比特币收跌 84 个基点报 63571 美元。 💹市场基本持平，在明日 CPI 数据公布前，7 月核心 CPI，GIR 预期环比 + 19 个基点，市场共识为 + 20 个基点，交易线索寥寥。 💹小盘股因收益率回落而表现领先。 💹AI 板块、半导体股因英伟达宣布 5000 亿美元融资合作而小幅走高。 💹另类资产管理公司 GSFINALT 上涨 449 个基点领涨板块。 💹鉴于盈利预期企稳、估值具吸引力，且基本面稳固，包括创纪录的募资规模、财富资金加速流入、信贷资金流出见顶、AI 融资杠杆持续扩大，下半年风险回报比依然诱人。 💹首选标的：TPG、STEP、CG、HLNE、KKR。 💹另一方面，中国 ADR 走弱引发疑虑，GSCBCCAI 下跌 288 个基点，市场讨论指向潜在的资金来源交易，资金轮动至韩国、台湾和日本。 💹以 1‑10 分衡量整体活跃度，我们给出 3 分，其中长线基金和对冲基金偏向中性。 🔍 🔍又一个平淡的夏日，标普指数未能实现日内跨式期权交易。 🔍随着现货价格午后小幅走低，波动率也随之下降，固定执行价波动率当日走低。 🔍NDX 波动率表现逊于现货，前端固定执行价波动率下跌 0.80 个点。 🔍NDX 与 SPX 的价差持续收窄，年末期限波动率当日下跌 0.25 个点。 🔍交易流方面，整体交投较为清淡，但投资者在本周关键经济数据公布前，开始调整指数和个股头寸。 🔍我们此前已提示，IWM 跨式期权隐含的波动幅度已降至 2023 年 9 月以来最低。 🔍我们认为，在罗素 2000 指数调整后，小盘股对利率的贝塔值应会上升，因此看好事件前持有伽马头寸。 🔍标普指数截至明日收盘的隐含波动幅度为 0.59%。
总体总结
主题正文
- 📈纳斯达克 100 指数收跌 33 个基点报 29525 点，罗素 2000 指数收涨 36 个基点报 3028 点，道琼斯指数收跌 34 个基点报 53791 点。
- 📈全美股票交易所总成交量为 149.09 亿股，而年初至今日均成交量为 192.51 亿股。
- 💹市场基本持平，在明日 CPI 数据公布前，7 月核心 CPI，GIR 预期环比 + 19 个基点，市场共识为 + 20 个基点，交易线索寥寥。
- 💹鉴于盈利预期企稳、估值具吸引力，且基本面稳固，包括创纪录的募资规模、财富资金加速流入、信贷资金流出见顶、AI 融资杠杆持续扩大，下半年风险回报比依然诱人。
- 💹另一方面，中国 ADR 走弱引发疑虑，GSCBCCAI 下跌 288 个基点，市场讨论指向潜在的资金来源交易，资金轮动至韩国、台湾和日本。
- 🔍随着现货价格午后小幅走低，波动率也随之下降，固定执行价波动率当日走低。
- 🔍交易流方面，整体交投较为清淡，但投资者在本周关键经济数据公布前，开始调整指数和个股头寸。
- 🔍我们认为，在罗素 2000 指数调整后，小盘股对利率的贝塔值应会上升，因此看好事件前持有伽马头寸。