📈 📊标普 500 指数上涨 167 个基点，收盘报 7437 点，尾盘出现 36 亿美元卖单。纳斯达克综合指数上涨 336 个基点，报 28106 点，罗素
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📊标普 500 指数上涨 167 个基点，收盘报 7437 点，尾盘出现 36 亿美元卖单。纳斯达克综合指数上涨 336 个基点，报 28106 点，罗素 2000 指数上涨 136 个基点，报 2945 点，道琼斯指数上涨 119 个基点，报 52209 点。 📊全美各美股交易所合计成交 177.45 亿股，对比年内日均成交 193.22 亿股。波动率指数下跌 1747 个基点，报 17.09，西德克萨斯轻质原油下跌 94 个基点，报 83.67 美元，美国 10 年期国债收益率下行 0.008 个基点，报 4.6692%，黄金上涨 117 个基点，报 4115 美元，美元指数下跌 93 个基点，报 99.95，比特币上涨 223 个基点，报 64858 美元。 📌经历持续低迷阶段后，市场迎来大幅反弹。 📌对冲基金本月处境艰难，周二更是自新冠疫情以来，首次出现三类主流策略单日跌幅均超 1% 的情况。 📌今日市场终于迎来喘息机会，我们跟踪的对冲基金多头核心组合相对空头核心组合的涨幅，创下新冠疫情以来第二大单日表现，涨幅达 4%。 📌开盘阶段交易活跃度瞬间走高，交易行为大多集中在人工智能相关品种的空头回补操作。 📌不过开盘一小时后，单只个股的交易热度显著降温。 📌以 1 至 10 分为活跃度区间衡量，场内整体交易热度为 5 分。 📌资产管理人以及对冲基金的资金流向最终呈现良性状态。 📌我们并未看到资产管理人、长线资金追逐人工智能杠杆半导体或者超大规模云厂商带来的上涨行情，多数资金选择观望，等待今晚亚马逊与苹果财报落地，以此确认市场是否迎来全面企稳信号。 📌宏观层面，个人消费支出数据公布后债券市场情绪有所平复。 📌6 月个人消费支出环比上升 0.13%，略低于市场预期，同比增速为 3.29%。 📌美国二季度实际国内生产总值年化增速 1.5%，不及市场预期，但内部结构表现强劲，居民消费支出以及非住宅固定投资大幅上行。 🍎苹果：下跌 2%（初步解读）…… 业绩好坏参半，第三财季营收超出预期，不过投资者重点关注服务业务营收不及市场预期这一核心数据。 🍎苹果服务业务营收 307.4 亿美元，同比增长 12%，市场预期为 313.36 亿美元；苹果手机营收 542.5 亿美元，小幅超出市场预期 536 亿美元；Mac 电脑营收 103.5 亿美元，高于市场预期 86.2 亿美元。 🍎公司毛利率 50.1%，其中包含关税退税带来 2 个百分点的正向拉动，而上一财季毛利率约 49.2%。 🍎公司通常会在下午 5 点的财报电话会议上公布业绩指引。 📦亚马逊：上涨 6%…… 业绩大幅超出预期，亚马逊云科技业务增速提升约 9 个百分点，同时云业务毛利率环比上行。 📦公司给出的整体营业利润指引，较市场一致预期高出约 6%，财报电话会议将于美国东部时间下午 5 点举行。 📦公司第二季度营收 2006 亿美元，同比增长 20%，此前指引区间为 1940 亿至 1990 亿美元，对应同比增速 16% 至 19%。 📦第二季度营业利润 275 亿美元，此前指引区间为 200 亿至 240 亿美元。 📦第二季度亚马逊云科技营收同比上涨 37%，环比新增 46 亿美元营收，上个季度同比增速为 28%，对应营收 376 亿美元。 📦亚马逊云科技毛利率约 39.4%，上个季度约 38%。 📦公司给出第三季度营收指引区间 1970 亿至 2020 亿美元，同时指出会员日活动带来 4 个百分点的负面拖累，外汇因素带来 80 个基点的影响，市场预期为 2039 亿美元，同比增长 13%。 📦营业利润指引区间 225 亿至 265 亿美元，市场预期约 250 亿美元。 ⚖️衍生品市场：今日科技股领涨的现货市场强势反弹行情中，对冲头寸解除是核心主线。 ⚖️标普 500 期权波动率持续下行，尤其是短期期限波动率，这与昨日行情形成反差，昨日指数下探阶段波动率始终缺乏买盘承接。 ⚖️尽管现货市场显著上行，标普 500 市场现货价格与波动率呈现较强负相关关系，市场重回交易商长伽马区间。 ⚖️与标普 500 走势分化，纳斯达克 100 指数现货大幅走强的同时，现货价格与波动率持续维持正相关关系。 ⚖️伴随现货上涨行情，标普 500 与纳斯达克 100 整条期限曲线的倾斜度均大幅收敛。 ⚖️在个股与主题赛道方面，我们收到多个期限品种关于存储芯片上行布局的咨询。 ⚖️值得关注的是，时隔许久，我们首次观察到数字资产、加密货币板块出现多头买入行为。 ⚖️市场定价标普 500 指数本周剩余时间的波动预期幅度为 0.68%。
总体总结
主题正文
- 纳斯达克综合指数上涨 336 个基点，报 28106 点，罗素 2000 指数上涨 136 个基点，报 2945 点，道琼斯指数上涨 119 个基点，报 52209 点。
- 波动率指数下跌 1747 个基点，报 17.09，西德克萨斯轻质原油下跌 94 个基点，报 83.67 美元，美国 10 年期国债收益率下行 0.008 个基点，报 4.6692%，黄金上涨 117 个基点，报 4115 美元，美元指数下跌 93 个基点，报 99.95，比特币上涨 223 个基点，报 64858 美元。
- 📌今日市场终于迎来喘息机会，我们跟踪的对冲基金多头核心组合相对空头核心组合的涨幅，创下新冠疫情以来第二大单日表现，涨幅达 4%。
- 📌美国二季度实际国内生产总值年化增速 1.5%，不及市场预期，但内部结构表现强劲，居民消费支出以及非住宅固定投资大幅上行。
- 🍎苹果：下跌 2%（初步解读）…… 业绩好坏参半，第三财季营收超出预期，不过投资者重点关注服务业务营收不及市场预期这一核心数据。
- 📦公司第二季度营收 2006 亿美元，同比增长 20%，此前指引区间为 1940 亿至 1990 亿美元，对应同比增速 16% 至 19%。
- 📦公司给出第三季度营收指引区间 1970 亿至 2020 亿美元，同时指出会员日活动带来 4 个百分点的负面拖累，外汇因素带来 80 个基点的影响，市场预期为 2039 亿美元，同比增长 13%。
- ⚖️与标普 500 走势分化，纳斯达克 100 指数现货大幅走强的同时，现货价格与波动率持续维持正相关关系。