📉 📊标普 500 指数下跌 79 个基点，收盘点位 7515 点，尾盘有 48 亿美元买盘资金进场承接。 📉纳斯达克 100 指数下跌 188 个基点，收盘点
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📊标普 500 指数下跌 79 个基点，收盘点位 7515 点，尾盘有 48 亿美元买盘资金进场承接。 📉纳斯达克 100 指数下跌 188 个基点，收盘点位 29264 点；罗素 2000 指数下跌 89 个基点，收盘点位 2951 点；道琼斯工业平均指数下跌 26 个基点，收盘点位 52498 点。 📈全美股票交易所合计成交 159.11 亿股，而今年以来日均成交规模为 195.83 亿股。 ⚠️恐慌指数 VIX 上涨 13.84 个基点，报 17.11；西德克萨斯轻质原油 WTI 上涨 8.86 个基点，报 77.74 美元 / 桶。 📈美国 10 年期国债收益率上行 0.052 个基点，报 4.6136%；黄金价格下跌 2.78 个基点，报 4005 美元 / 盎司。 💵美元指数上涨 0.33 个基点，报 101.28；比特币下跌 3.07 个基点，报 62192 美元。 📌今日美股成交放量，行情下跌由三方面因素共同驱动： 🌍第一，周末霍尔木兹海峡存在再度封锁的地缘相关消息发酵，国际油价大涨 9%； 🇰🇷第二，隔夜日韩存储芯片个股全线走弱，行情主要由持仓调仓行为驱动，进一步给半导体板块带来下行压力； 🏦第三，美联储官员沃勒发表偏鹰讲话后，美债收益率上行压力加剧，其原话为：“联邦公开市场委员会必须做好收紧货币政策的准备，避免 2021 至 2022 年高通胀局面再度上演。” 📉盘面底层呈现集中平仓的走势，动量配对交易组合跌幅约 6%，但成交总量偏低，纳斯达克 100 成交量相对 20 日均值缩水 20%，标普 500 成交量相对 20 日均值缩水 15%，市场波动程度远没有指数点位表现得剧烈，纳斯达克 100 指数再度下探 50 日移动平均线。 📊从场内交易活跃度 1 至 10 分打分，今日整体市场活跃度仅为 3 分，最终波动幅度相较 30 日平均 44 个基点基本持平。 ⏸️受明日早间 CPI 数据与银行业财报即将披露影响，个股交投情绪平淡，明日披露财报的银行包括美国银行、花旗、高盛、摩根大通、富国银行。 📈针对 6 月 CPI 数据，机构预测核心 CPI 环比上涨 0.17%，市场一致预期为环比上涨 0.3%，对应同比增速 2.76%，市场一致预期同比增速为 2.9%。 📉机构预测整体 CPI 环比下降 0.11%，市场一致预期为环比下降 0.1%，该预判源于能源价格走低。 📊本次 CPI 预测数值，与 6 月核心个人消费支出物价指数环比上涨 0.24% 的预判保持一致，核心驱动因素是金融服务分项再度大幅抬升。 🔎机构预判本次 CPI 报告将呈现四项核心分项走势： 🚗第一，汽车相关通胀走弱，二手车价格环比下滑 0.5%、新车价格环比下滑 0.1%、车险分项环比下滑 0.1%。 🏠第二，住房分项数据温和回暖，业主等价租金分项环比上涨 0.23%，租金分项环比上涨 0.17%，住房分项整体上涨趋势持续放缓。 ✈️第三，旅游服务分项涨幅收窄，机票价格环比上涨 1.5%，酒店价格环比上涨 0.3%，该预判参考各类另类价格数据信号。 📶第四，季节性剩余因素带来下行压力，通信、新车分项均会受到相关拖累。 📊衍生品板块 ⏱️衍生品柜台业务集中于短期对冲操作，波动率买入需求远多于获利了结抛压。 📉尽管大盘出现抛售行情，但市场并未出现恐慌情绪，标普固定行权价期权波动率持续有买盘承接。 📌纳斯达克 100 期权波动率表现明显偏弱。 📉当前标普 500 隐含相关系数处于历史低位，在多重催化事件集中落地前，机构倾向重新布局指数对冲工具。 📊纳斯达克 100 与标普 500 隐含波动率价差仍处于历史高位，差值达 10 个波动率单位，但过去一个月两者实际波动率差值达到 16 个波动率单位，创数十年新高。 🛡️因此机构优先选择月末纳斯达克 100 看跌期权作为对冲工具。 👀衍生品柜台接下来将重点关注明日 CPI 数据以及财报季开启，银行业将率先披露业绩。 📈明日跨式期权隐含波动定价为 0.70%，至本周末到期的跨式期权隐含波动定价为 1.20%。
总体总结
主题正文
- 🏦第三，美联储官员沃勒发表偏鹰讲话后，美债收益率上行压力加剧，其原话为：“联邦公开市场委员会必须做好收紧货币政策的准备，避免 2021 至 2022 年高通胀局面再度上演。
- 📉盘面底层呈现集中平仓的走势，动量配对交易组合跌幅约 6%，但成交总量偏低，纳斯达克 100 成交量相对 20 日均值缩水 20%，标普 500 成交量相对 20 日均值缩水 15%，市场波动程度远没有指数点位表现得剧烈，纳斯达克 100 指数再度下探 50 日移动平均线。
- 📈针对 6 月 CPI 数据，机构预测核心 CPI 环比上涨 0.17%，市场一致预期为环比上涨 0.3%，对应同比增速 2.76%，市场一致预期同比增速为 2.9%。
- 📉机构预测整体 CPI 环比下降 0.11%，市场一致预期为环比下降 0.1%，该预判源于能源价格走低。
- 📊本次 CPI 预测数值，与 6 月核心个人消费支出物价指数环比上涨 0.24% 的预判保持一致，核心驱动因素是金融服务分项再度大幅抬升。
- 🚗第一，汽车相关通胀走弱，二手车价格环比下滑 0.5%、新车价格环比下滑 0.1%、车险分项环比下滑 0.1%。
- ✈️第三，旅游服务分项涨幅收窄，机票价格环比上涨 1.5%，酒店价格环比上涨 0.3%，该预判参考各类另类价格数据信号。
- 👀衍生品柜台接下来将重点关注明日 CPI 数据以及财报季开启，银行业将率先披露业绩。